Świetna wiadomość dla klientów Banku Pekao: firma pod względem odporności na kryzysy rynkowe jest wiceliderem w Europie

Testy największych i najważniejszych banków, sprawdzające na ile są one odporne na tak zwane warunki skrajne – są one swego rodzaju czujnikiem bezpieczeństwa i dla tych banków, i dla całych rynków. Są ważne w kontekście przygotowania się na potencjalne problemy ze stabilnością systemu finansowego w konsekwencji nieprzewidzianych zjawisk.

Bankowe testy warunków skrajnych, popularnie zwane stress testami banków są alternatywą prognoz; zamiast je budować w oparciu o założenia spodziewanych wskaźników rynkowych, tworzy się testy warunków skrajnych, w których sprawdzane jest, jak solidne są stosowane w określonym banku mechanizmy zabezpieczające przed najróżniejszymi ryzykami. Dla przykładu mają one odpowiedzieć, co się w określonym banku wydarzy jeśli stopa bezrobocia wzrośnie o określony procent albo o określony procent spadnie PKB, wzrosną ceny ropy naftowej, rynki akcji załamią się w określonej skali, czy wystąpią masowe katastrofy klimatyczne.

Na naszym kontynencie takie testy regularnie przeprowadza Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) we współpracy z unijnymi instytucjami zajmującymi się nadzorem nad rynkami oraz ich odpowiednikami krajowymi – w tym z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) w Polsce. Po zidentyfikowaniu dzięki testom potencjalnych zagrożeń, podejmowane są decyzje nadzorcze prowadzące do zwiększenia dyscypliny rynkowej.
Tegorocznym badaniem objęto 50 kluczowych banków działających w Unii Europejskiej (UE) i Norwegii, stanowiących około 70 proc. aktywów sektora bankowego.

W badaniu EBA bezpośrednio uczestniczyły dwa banki z Polski. Prognozy banków zostały przygotowane w trzyletnim horyzoncie czasowym (lata 2021-2023) przy założeniu stałego bilansu z grudnia 2020 r. (tzn. bez uwzględnienia dostosowania strategii oraz akcji zarządczych banków do sytuacji kryzysowej).

W badaniu wykorzystano dwa scenariusze makroekonomiczne, opracowane przy współpracy EBC, ESRB oraz pozostałych banków centralnych UE, zgodnie z którymi banki miały przedstawić swoje prognozy: scenariusz bazowy oraz scenariusz szokowy zakładający materializację zidentyfikowanych ryzyk.

Bank Pekao: test kryzysowy zdany z wyróżnieniem!

W tegorocznym teście Bank Pekao okazał się drugim najbardziej odpornym, europejskim bankiem (spośród 50 objętych próbą), z wrażliwością wskaźników kapitałowych na warunki skrajne prawie pięciokrotnie poniżej średniej europejskich banków. Został wyprzedzony jedynie przez szwedzki Länsförsäkringar. W poprzednich testach EBA z listopada 2018 Bank Pekao zajął trzecie miejsce.

Zgodnie z tegorocznymi wynikami testów warunków skrajnych, skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Banku Pekao byłby w 2023 r. na poziomie 17,7 proc. w scenariuszu bazowym z 3-letnim zyskiem na poziomie 5,0 mld zł oraz 15,4 proc. w scenariuszu skrajnym z 3-letnim zyskiem na poziomie 2,2 mld zł. Obydwa znacząco powyżej wymaganych przez regulatora poziomów oraz docelowych wskaźników kapitałowych.

– Testy potwierdziły, że nasza strategia, zakładająca budowę zdrowego bilansu przy zachowaniu konserwatywnego podejścia do ryzyka, działa, plasując nas w czołówce najbezpieczniejszych banków w Europie. To przekłada się na duże zaufanie klientów i inwestorów do Banku Pekao – mówi prezes Pekao Leszek Skiba.

Jak potwierdza KNF, sytuacja sektora bankowego w Polsce pozostawała w ostatnich kwartałach stabilna. Banki stopniowo odbudowują rentowność, która w 2020 r. była pod silną presją skutków pandemii Covid-19 oraz ryzyka prawnego wynikającego z portfela walutowych kredytów mieszkaniowych. W 2021 r. powyższe ryzyka są nadal aktualne i oddziałują głównie na rentowność i jakość należności. Urząd KNF na bieżąco monitoruje i analizuje sytuację w sektorze i w poszczególnych bankach.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne, co z całą mocą potwierdził tegoroczny stress test EBA.